Thread: Bagaimana anda menentukan sistem perdagangan yang menguntungkan?

Saya selalu ingin mempunyai keupayaan untuk menentukan sistem yang menguntungkan. Saya telah menghabiskan banyak masa untuk mempertimbangkannya kerana terdapat cara yang tidak terhingga untuk mendapatkan wang dalam Forex dan sudah tentu menghapuskan wang juga.

Saya datang dengan set standard yang lain untuk berada dalam sistem bagi saya untuk berfikir bahawa ia adalah sistem yang menguntungkan dan yang menarik minat saya untuk menghabiskan wang sebenar.

1) Sistem mesti dikembalikan testable.
2) Sistem ini mesti menghasilkan hasil yang sama apabila disokong dengan banyak data broker.
3) Sistem harus diuji sekurang-kurangnya 3 dekad data sejarah.
4) Bergantung pada Lotsize yang digunakan pengeluaran maksimum setahun dan pulangan ke atas pelaburan tidak kurang daripada nisbah 1: 4.

Saya sangat berminat dengan ahli-ahli yang berkongsi definisi anda mengenai sistem yang menguntungkan dan segala-galanya yang anda ingin tahu untuk berfikir cukup untuk membelanjakan perbelanjaan yang baik dari wang anda sendiri yang diperolehi dengan keras di dalamnya?

Bunyi baik. Adakah anda sistem yang ada dalam fikiran anda?

Salam, saya bersetuju dengan semua perkara di atas. Tetapi bolehkah anda membuatnya berfungsi? Seorang peniaga lain mungkin berfikir yang berlawanan iaitu tidak ada backtesting, ujian ke hadapan, nisbah risikokeuntungan 2: 1. Tidak ada yang salah atau betul. . .its hanya soal pemantauan. 1 pedagang mungkin mempunyai sistem di mana dia menargetkan 5 x risiko sistem lain di mana ia hanya 0.5 x risiko PADA INSTRUMEN SAMA! Betulkah yang berlaku terhadap kebanyakan norma? Tetapi jika ia berfungsi, anda boleh memahami semua itu maka tradisi tidak penting. Oleh itu, jika nampaknya masuk akal ia berfungsi maka hebat. Akhirnya, jika anda mula berdagang maka anda hanya perlu berisiko sedikit, cukup untuk kalah dengan cukup selesa. Dengan cara ini, anda boleh 'menguji' egi anda secara umum kemajuan jika anda serius. Akhirnya keyakinan disiplin berkembang menjadi kunci. Walau bagaimanapun, ini memerlukan banyak percubaan masa. . .year dalam kebanyakan keadaan saya membayangkan. Backtests berguna untuk membangun tetapi ia adalah perdagangan langsung yang sebenarnya penting. . .luangkan dari banyak kesilapan, buat peraturan jika boleh. Semoga berjaya

@drock, saya kagum tentang penjelasan anda ... terutamanya pada nombor 12. Hanya berdagang dengan pergerakan yang menguntungkan. . Saya masih sukar untuk melakukannya.

Hi Yalgaar, saya bersetuju bahawa sistem harus kembali menarik bagi saya untuk melabur wang di dalamnya. Tujuan maklumat broker pelbagai adalah pemikiran yang sangat menarik, terutamanya pertanyaan, jika alternatif broker mungkin semacam pengoptimuman. Walaupun saya tidak mempunyai pengalaman dengan ini, pemikiran yang menarik. Perkara-perkara berikut yang saya tidak setuju sedikit: 3) Sistem harus dianalisis sekurang-kurangnya 3 tahun maklumat bersejarah terakhir. Jumlah maklumat yang dinyatakan sebagai tahun dalam kepakaran saya tidak relevan kepada tahap tertentu. Apa yang saya perlukan adalah maklumat yang cukup, yang bererti urus niaga di backtest saya. Jika anda mengambil 3 tahun, anda akan mempunyai 36 bar pada selang bulanan, tetapi kira-kira 22000 bar pada carta setiap jam. Oleh itu, pada pendapat saya, lebih baik menetapkan minimum transaksi berbanding tahun. Bagi jumlah urus niaga yang boleh diakses, saya akan kembali kepada ini kemudian. 4) Ditentukan oleh Lotsize menggunakan pengambilan maksimum setiap tahun dan Pulangan ke atas pelaburan tidak kurang dari nisbah 1: 4. Lotsize adalah untuk saya sendiri tanpa pemikiran. Peraturan kemasukan dan keluar adalah bahagian-bahagian yang membuat mesin, pengurusan tunai hanyalah satu cara untuk menguruskannya. Pulangan Pelaburan (atau modal) adalah satu langkah yang tidak penting bagi satu sistem. Ini alat untuk alloion aset. Pengeluaran adalah penting, kerana ia sepadan dengan keperibadian anda dan toleransi risiko. Mata yang saya masukkan termasuk berikut: - Saya memerlukan sistem untuk mendapatkan sedikit peraturan dan orang asing yang mungkin. Biasanya saya tidak akan melihat sistem dengan lebih daripada 4 peraturan untuk setiap sisi. (Tutup harga di atas dan persimpangan stokastik hanya dua peraturan. Persimpangan stokastik di bawah 20 adalah sepertiga). - Saya memerlukan minimum 20 perdagangan setiap peraturan. Jadi dengan 3 aturan setiap sisi boleh menjadi 300 perdagangan. Itulah minimum mutlak, semakin lebih baik. - bahawa backtest harus menjadi penilaian ke hadapan dengan sekurang-kurangnya 3 tempoh - hasil dari backtest ini sepatutnya kelihatan hebat jika anda membuang satu sisihan piawai - hasil harus tetap malar walaupun parameter masukan telah berubah sedikit dengan penentuan ini dan penarikan yang layak saya akan berfikir tentang perdagangan sistem. Saya harap ia telah sekurang-kurangnya sedikit menarik.

Apa yang berfungsi sekaranghari ini, mungkin tidak berfungsi pada masa akan datang. Tingkah laku pasaran berubah dari masa ke masa. Adalah naif untuk berfikir bahawa sistem perdagangan boleh dibuatdijumpai untuk menjana keuntungan yang kekal selama-lamanya. 'Berapa kali ada peniaga biasaanda menukarmengubah suaiegi perdagangannya, dalam usaha untuk' memasuki pasaran '? Tanya diri anda sendiri. Memfokuskanbergantung pada metodologi yang sengit dan berharap dapat menjana keuntungan dalam jangka panjang adalah apa yang mendorong peniaga kehilangan wang.

Originally Posted by ;

Apa yang berfungsi sekaranghari ini, mungkin tidak berfungsi pada masa akan datang. Tingkah laku pasaran berubah dari masa ke masa. Adalah naif untuk berfikir bahawa sistem perdagangan boleh dibuatdijumpai untuk menjana keuntungan yang kekal selama-lamanya. 'Berapa kali ada peniaga biasaanda menukarmengubah suaisistem perdagangan anda, dalam usaha untuk' memasuki 'pasaran?' Tanya diri anda sendiri. Memfokuskanbergantung pada metodologi yang tegas dan berharap untuk menjana keuntungan pada masa akan datang adalah apa yang menyebabkan peniaga kehilangan wang.

Bolehkah anda pasti tentang perubahan tingkah laku pasaran, dan mengapa, dan bagaimana anda mengenal pasti pengubahsuaian ini?

Satu yang membuat wang? Jika anda mencari untuk mencari sistem perdagangan dan backtest jika kemudian bertukar dengan menguntungkan anda masih akan bertanya soalan yang sama dalam 2 tahun. Indiors menge semula, pasaran mengubah - backtesting hampir tidak berguna biasanya.

Originally Posted by ;

Yang membuat wang? Sekiranya anda ingin mencari sistem perdagangan dan backtest jika kemudian bertukar keuntungan, anda masih akan bertanya soalan yang sama dalam tempoh dua tahun. Indiors menge semula, pasaran mengubah - backtesting adalah hampir tidak berguna biasanya.

Apa yang anda lihat yang memberitahu anda terdapat perubahan dalam pasaran? Apa yang akan menyebabkan ini?

Originally Posted by ;

quote Apa yang anda dapati yang memberitahu anda ada perubahan dalam pasaran? Apa yang akan menyebabkan ini?

Volatiliti, rentang aliran, amplitud pembetulan, panjang pembetulan adalah beberapa perkara biasa yang berubah. Tambahan lagi kecenderungan umum pasaran boleh berubah, pasaran yang sedang berkembang boleh menjadi susah payah dan sebaliknya. Penyebab pengubahsuaian ini hanya boleh dijangkakan dalam kebanyakan kes, tetapi biasanya mereka tidak begitu penting. Pasaran FX biasanya sangat didorong oleh ekonomi, yang memberikan notion yang baik. Isu dengan pengubahsuaian ini ialah jika anda mengalami kenaikan turun naik misalnya, apa yang telah menjadi stop loss yang munasabah sebelum kini menjadi sempit. Jika kemeruapan yang berkurangan akan berhenti anda mungkin jauh dan juga keuntungan yang kecil untuk menampung kerugian. Ini jelas mengubah keputusan sistem. Tetapi saya tidak bersetuju bahawa backtesting adalah sia-sia. Anda hanya perlu memahami apa yang anda lakukan dan semak dari semasa ke semasa jika analisis anda masih sah. Masalah selalu berlaku apabila anda tidak memahami apa yang anda lakukan dan saya akan memberi anda satu ilustrasi: Saya tidak pernah bertukar kepada hari pelaporan bank pusat, berus, gila, bukan milik saya. ECB sentiasa melaporkan pada hari Khamis, jadi dengan menganalisis hari-hari mana yang paling baik dan paling teruk mungkin sampai pada kesimpulan bahawa pada hari Khamis, jauh lebih baik untuk keluar dari pasaran ini. Sekiranya anda tidak mengerti mengapa, dan juga ECB mengubah hari pelaporan mereka hingga hari Isnin, maka Anda akan berada di pasaran pada hari-hari dahulu dan meninggalkan 52 tradisi sah keluar setiap tahun, yang dapat menyebabkan sistem Anda kehilangan uang. Anda boleh menyesuaikan diri, jika anda menyedari bahawa anda tidak menukar hari ECB.