1 Lampiran Tidak terlalu buruk TheArbitrage
Ekuiti nombor persediaan 13. tempoh pulangan=10 ambang=1. Soalan : Saya tidak faham di bawah ?! gt;Mata nilai CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 Dalam ujian belakang anda, yuran persediaan anda ? gelincir ?
1 Lampiran Tidak terlalu buruk TheArbitrage
Ekuiti nombor persediaan 13. tempoh pulangan=10 ambang=1. Soalan : Saya tidak faham di bawah ?! gt;Mata nilai CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 Dalam ujian belakang anda, yuran persediaan anda ? gelincir ?
Berikut ialah strategi dagangan pasangan baharu pada CAC 40/EUROSTOXX 50 pada data H1 (daripada pertukaran LMAX):
https://www.dropbox.com/s/sabw5fc77k..._23H.xlsx?dl=0Saya tidak membuat statistik asas, tetapi ia boleh dilakukan dengan cepat dalam excel. Keputusan mentah ialah dagangan yang diambil dan keluk PnL.
ok arb terima kasih, tetapi saya minta maaf untuk bahasa inggeris katil saya, saya mesti mempelajarinya, sangat sukar!!!
1 Lampiran
R(a,t) = pulangan A pada tempoh t, contohnya mari hitung pulangan eurobund pada 31 oktober 2014 daripada 1 tempoh. Berikut ialah nilai kontrak hadapan CFD eurobund:Originally Posted by ;
Nilai berada di sebelah kanan gambar. SO R(eurobund, 31/10/2014) = (151.05-150.87)/150.87 = 151.05/150.87 - 1 = 0.001193 Jika tempohnya ialah 2, kita kena ambil nilai 29 oktober 2014. Adakah jelas?
ok, tetapi saya tidak faham apakah R a,t dan R b,t R a,t = harga A pada tempoh t?
Saya menulis pada entri pertama:Originally Posted by ;
Jadi 1 tempoh untuk pulangan dan 20 tempoh untuk sisihan piawai pulangan daripada persamaan 1Originally Posted by ;
apakah maksudnya kembali tempoh?
2 Lampiran Berikut ialah Isyarat daripada persamaan 1:
Berikut ialah isyarat yang dikira dengan kontrak hadapan CFD dengan Activtrades:
PnL ialah (151.22-151.07)*1000 (128.11-128.12)*2000 = 150 - 20 = 130#8364; setakat ini! Jawatan perlu ditutup malam ini sebelum jam 10 malam. masa Paris. Ia boleh ditutup sekarang tetapi dalam ujian belakang, kedudukan ditutup pada harga tertutup.
Hai Kasia, saya telah pm anda tetapi mungkin anda tidak perasan, di manakah kita boleh mendapatkan indikasi korelasi yang anda gunakan? Terima kasih 4xOriginally Posted by ;
Anda membaca banyak artikel sarjana dan anda menguji model sehingga menemui beberapa model yang menang! Dagangan pasangan adalah mencari, ujian belakang dan ujian hadapan. Model dengan masa terpaksa berubah malangnya.Originally Posted by ;