Thread: Benang Pinbar Saham/ETF/Komoditi

suntingan 9/2/14:
Benang ini telah dimulakan lama dahulu dan sejak itu kaedah saya telah berkembang. Saya masih suka corak candlestick tertentu ini, tetapi saya akan mengatakan ia hanya satu alat dalam senjata. Saya mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk mencari syarikat yang baik sama ada memecah atau membentuk bahagian bawah. Saya cuba untuk tidak bermain-main di tengah-tengah. Bagaimanapun, saya menyiarkan carta saya di STock twits di sini:
http://stocktwits.com/dan di tempat lain. Saya singgah di sini sekarang dan kemudian. Terima kasih kerana sudi singgah.

Bagaimanapun, begini cara utas itu bermula... (tidak disunting)




latar belakang:
OK, jadi selepas mendapat inspirasi daripada beberapa utas dalam bahagian Mata Wang (terutamanya #8220;Kaedah Perkhidmatan Senyap#8221; utas oleh Clockwork71) saya akan memulakan utas yang didedahkan untuk menyiarkan tindakan harga dalam Saham/KomoditiETF yang saya lihat. Semoga benang ini juga berguna dalam mengesan sama ada ini menguntungkan.

Saya menggunakan cara matematik semata-mata untuk mencari pin-bar (sama ada atas atau bawah) menggunakan data Tinggi/Rendah/Buka/Tutup serta Tinggi dan Rendah 30 hari atau 52 minggu. Menggunakan tinggi/rendah 30 hari akan memberi saya gambaran tentang magnitud s yang saya dapati dalam konteks julat terkini. Hipotesisnya ialah bar besar akan lebih menunjukkan pergerakan masa hadapan daripada bar kecil, jadi anda ingin melihat rupa bar berhubung dengan julat yang telah dibuat oleh saham sepanjang bulan lepas atau lebih. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini menggunakan beberapa ukuran turun naik dan saya mungkin mencuba kaedah yang berbeza semasa saya pergi, tetapi buat masa ini, itulah cara saya memulakan percubaan ini.

Pertimbangan Lain
Apa#8217; yang Pasaran lakukan?
Kebanyakan pergerakan saham akan bergantung kepada pasaran itu sendiri. Tidak kira betapa baiknya proses pemilihan saham anda, jika anda akan kekurangan sekumpulan saham dalam rali, atau pergi saham panjang semasa pembetulan, anda akan hancur, jadi mudah-mudahan ada cara mudah untuk menentukan arah umum untuk menghadapi: Sama ada Panjang/Pendek. Itu akan berkembang semasa saya meneruskan. Saya mempunyai beberapa idea untuk ini tetapi ia#8217; sedang dalam proses.

Di manakah pinbar?
Seperti yang anda boleh baca dalam banyak utas lain, anda tidak seharusnya membeli/menjual pinbar secara membabi buta. Ia sepatutnya berada di tempat yang betul #8211; berhampiran tahap tinggi/rendah baru-baru ini, berhampiran Tahap Fibonacci utama, berhampiran purata pergerakan utama, kawasan sokongan/rintangan terkini, dsb. Saya mungkin atau mungkin tidak merujuk sama ada stok tertentu memenuhi mana-mana kriteria lain ini, saya#8217;akan meninggalkan kepada anda untuk menentukan sama ada bar boleh didagangkan atau tidak. Tetapi adalah penting dari awal untuk mengatakan jangan #8217;t hanya memperdagangkan setiap PB yang dibentangkan di sini, tidak semuanya akan menjadi apa-apa yang baik!


Apakah sekuriti yang akan saya lihat?
Mata wang diliputi dengan baik di forum, jadi saya akan melihat 3 bidang minat peribadi yang lain:

ETF:
Terdapat ETF baharu dibuat setiap hari, jadi senarai saya mungkin tidak merangkumi semua tetapi sekarang saya sedang memeriksa kira-kira 525 ETF. Ada yang besar, seperti SPY yang merupakan ETF terbesar di luar sana yang memperdagangkan lebih daripada 100mm saham setiap hari atau beberapa yang lebih kecil yang mungkin hanya berdagang 5,000 saham sehari. Sebahagian daripada dana yang lebih kecil ini tidak sesuai untuk didagangkan kerana ketakcairannya. Sebagai peraturan, saya#8217; mungkin akan cuba untuk berpegang pada dagangan ETF lebih 100,000 saham setiap hari yang menghadkan kami kepada mungkin 200 atau lebih ETF.

Alam Semesta Saham:
Titik permulaan saya ialah Russell 3000. Indeks ini termasuk 3,000 saham terbesar di AS (Russell 3000 adalah hampir SP 500, Midcap 400 dan Russell 2000 semuanya digabungkan menjadi satu indeks). Tetapi sekali lagi, biar jelas, bukan semua saham ini patut disasarkan. Sebaik sahaja anda turun ke saham ke-2500 dalam senarai (diisih mengikut purata volum dagangan harian), anda bercakap tentang saham dengan had pasaran sekitar $200mm dan purata. volum dagangan kurang daripada 100,000 saham. Saham seperti itu boleh menjadi gelisah dan boleh berdagang dengan spread bid/tanya yang lebih luas. Saya#8217;akan cuba untuk kekal cair seperti yang saya boleh tetapi mungkin melanggar peraturan untuk saham yang menjanjikan (sebanyak saya#8217; ingin mengatakan bahawa saya#8217;seorang peniaga teknikal semata-mata, saya#8217;seorang pengsan saham dengan cerita pertumbuhan yang kukuh atau penilaian yang menarik).

Alam Semesta Hadapan:
Pada masa ini saya mempunyai 41 niaga hadapan yang saya jejaki (notis saya tidak#8217; tidak mengatakan perdagangan). Saya boleh menambah lagi jika saya mendapati beberapa yang mungkin memberikan peluang yang baik. Saya juga akan menyerahkan kepada anda untuk memaklumkan saya tentang perkara yang saya tidak nampak. Yang saya ada sekarang termasuk: Pasaran pendapatan tetap (bon), indeks saham, pertanian, logam dan niaga hadapan berkaitan tenaga. Sebahagian daripada ini saya tidak boleh berdagang memandangkan saiz nosional kontraknya yang besar, tetapi jika pasaran niaga hadapan mencipta persediaan yang bagus, kami biasanya boleh mencari ETF yang akan meniru dagangan niaga hadapan atau berdagang pilihan pada kedudukan niaga hadapan.

Kesimpulan:
Jadi mari kita imbas semula#8230; 500 ETF, 3,000 saham, 40 Niaga Hadapan #8211; Itu#8217;s banyak data untuk dilihat! Tetapi memandangkan masing-masing mempunyai dinamik penawaran/permintaan tersendiri, kita sepatutnya dapat mencari beberapa situasi di mana pasaran sedang beralih arah ke mana ia mahu pergi.

Pada penghujung hari, urutan ini adalah tentang menguji hipotesis dan melihat perkara yang boleh kita perolehi daripada bar pin mingguan harian. Mudah-mudahan ia akan menguntungkan#8230;Semua komen dialu-alukan dan semasa kami meneruskan, mana-mana pembaca boleh menunjukkan saham yang saya mungkin terlepas. Kadang-kadang apa yang layak sebagai boleh menjadi subjektif. Saya akan bercakap tentang cara saya menapis untuk ini dalam siaran kemudian. Tetapi buat masa ini ia sepatutnya memberi anda gambaran ringkas tentang perkara yang saya cuba lakukan di sini. Dan sudah tentu jika saya akhirnya menarik pencetus pada mana-mana ini, saya akan memberitahu anda juga!

Dan kita pergi...

2 Lampiran Ha adalah hebat, tetapi Hmy bagus. Sayang sekali, saya fikir Ha kelihatan sangat baik. ( Tpc tidak pernah benar-benar keluar dari saluran itu) SL, saya perasan anda mempunyai keutamaan untuk bar mingguan, adakah anda berhasrat untuk menahan untuk tempoh yang lebih lama dan berkemungkinan pulangan yang lebih besar, atau adakah ia satu kes bar mingguan yang meringkaskan lebih banyak maklumat, dan oleh itu menjadi lebih dipercayai? Saya mengandaikan jika anda berdagang bar pin mingguan, anda mungkin memegang perdagangan bar pin selama lebih satu atau dua minggu? Saya juga tertanya-tanya tentang pasangan DHLC DLHC dalam saham dan ETF, adakah anda pernah bermain dengan ini?

2 Lampiran Saya suka kedua-dua ini pada carta harian, HA kelihatan sangat matang!

Tempat yang bagus pada pin mingguan, saya terlepas pandang bahawa b/c harian berada dalam saluran menaik yang bagus, dan nampaknya ia akan diteruskan dengan baik.
Momentum pasaran yang baik dengan emas juga, tetapi konflik besar secara teknikal.

1 Lampiran Satu-satunya perkara yang mengganggu saya tentang saham itu ialah carta mingguan...

1 Lampiran hanya melihat sektor bahan asas, dan terdapat banyak stok emas yang membentuk bar pin yang hebat, yang ini nampaknya yang paling klasik daripada kumpulan itu. Carta harian HMY

Originally Posted by ;

Jadi anda akan melihat pada ATR saham, daripada menggunakan pinbar? Itu cukup bagus.

Saya telah bermain-main dengan ATR indior tetapi saya tidak menggunakannya per-se. Saya mungkin menggunakannya untuk menyemak penempatan berhenti saya untuk memastikan saya tidak menghadapi risiko dihentikan oleh pergerakan pasaran biasa tetapi saya tidak menggunakannya secara mekanikal.

Originally Posted by ;

Saya juga telah merenung menggunakan 2x atau bahkan 3x ETF sebagai alat untuk dagangan jangka pendek. Dengan pilihan, anda boleh sama ada mempunyai egy jenis straddle atau anda mengambil pendekatan tanpa berundur, tiada jenis penyerahan.

Secara amnya saya bukan peminat besar ETF 2x dan 3x. Terlalu banyak risiko tertanam dalam mereka untuk citarasa saya. Ambil contoh ini: Anda membeli ETF 3x panjang pada 100 (berdasarkan indeks khayalan yang bermula pada 100). Indeks Turun 5%. Indeks kini pada 95, 3x ETF anda kini pada 85. Keesokan harinya, Indeks memulihkan kerugiannya dan pergi 5 pada 95 ( 5.26%), jadi kembali kepada 100 pada Indeks. 3x ETF anda Naik 15.78% atau $13.4 kepada $98.4... Jadi Indeks tidak berubah dan anda turun 1.5%... Jika saya mahukan 3x pendedahan, saya hanya boleh menjadikan kedudukan saya 3x lebih besar menggunakan margin. Etf berganda/tiga ini mempunyai ralat penjejakan yang besar dalam tempoh masa yang lebih lama. Bagaimanapun, ya, jika anda mempunyai keyakinan yang besar dalam permainan (katakan anda mempunyai berat sebelah asas yang kuat dan satu lagi pertemuan) pilihan ialah cara terbaik untuk bermain untuk larian rumah.

Originally Posted by ;

Bagi saya, ini semua tentang ketidaktentuan asas saham -- Hentian anda pada IEF (bon perbendaharaan 7-10 tahun) akan sangat berbeza daripada hentian anda pada ETF Songsang 2x di Nasdaq (QID, saya rasa...). Dan jelas sekali matematik ini berubah dengan ketara jika anda mempunyai toleransi risiko yang lebih tinggi daripada saya. Jika anda mengambil risiko 3%/perdagangan atau lebih, daripada angka anda kelihatan jauh berbeza...

[/quote] Jadi, anda akan melihat ATR saham, dan bukannya menggunakan bar pin? itu cukup bagus. Saya juga telah merenung menggunakan 2x atau bahkan 3x ETF sebagai alat untuk dagangan jangka pendek. Dengan pilihan, anda boleh sama ada mempunyai egy jenis straddle atau anda mengambil pendekatan tanpa undur, tiada jenis penyerahan. Dengan ETF 2x anda masih akan mendapat leverage yang kukuh untuk dagangan anda, tetapi anda boleh melaraskan hentian anda untuk menjadi lebih pemaaf, jika perdagangan itu bertentangan dengan anda. Juga terima kasih untuk pin mingguan

Kenapa tidak... Demi masa dahulu: Bearish: BBBB - BLACKBOARD INC CEL - CELLCOM ISRAEL LTD FTO - FRONTIER OIL CORP GFI - GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR HMY - HARMONY GOLD MNG-SPON ADR MU - MICRON TECHNOLOGY INC RCII - RENT -A-CENTRE INC TSLA - TESLA MOTORS INC Bullish: AZK - AURIZON MINES LTD PWR - QUANTA SERVICES INC SYA - SYMETRA FINANCIAL CORP

Originally Posted by ;

Ini adalah idea yang bagus!
Yap!
Adakah anda telah mengambil pilihan pada saham atau ETF jika persediaan adalah persediaan A ? Juga soalan kepada orang di thread tentang saiz kedudukan, jika seseorang berdagang akaun 10k, dan menggunakan leverage 3:1, memberi anda 30k untuk berdagang, apakah saiz kedudukan anda pada ETF dan saham?

Itu soalan yang menarik. Bagi saya, ia bergantung kepada sejauh mana henti rugi saya perlu. Contohnya, jika anda mempunyai saham $50, dan anda boleh berhenti tepat di belakang $48 (-$2) dan anda mempunyai akaun $10,000, bagi saya, saya akan mengambil risiko $100 setiap dagangan dan jadi saya hanya boleh berdagang 50 saham itu. stok b/c jika saya dihentikan, saya kehilangan $2 x 50 atau $100. Sekarang, jika anda boleh melakukan perdagangan yang sama dan entah bagaimana mendapat hentian 25c, maka anda mampu membeli $100/.25 -- 400 saham saham yang sama. Bagi saya, ini semua tentang ketidaktentuan asas saham -- Hentian anda pada IEF (bon perbendaharaan 7-10 tahun) akan sangat berbeza daripada hentian anda pada ETF Songsang 2x di Nasdaq (QID, saya rasa...). Dan jelas sekali matematik ini berubah dengan ketara jika anda mempunyai toleransi risiko yang lebih tinggi daripada saya. Jika anda mengambil risiko 3%/perdagangan atau lebih, daripada angka anda kelihatan jauh berbeza...