7 Lampiran Hello semua,
Saya baru di sini. Berikut ialah formula dagangan pasangan mudah untuk mengira spread antara dua aset
(persamaan 1).
Jadi, saya telah menguji semula egy dagangan pasangan mudah di pasaran bon Jerman, terutamanya pada
pasangan Euro-bund/Bobl (Euro-bund = niaga hadapan nota perbendaharaan 10 tahun dan Bobl = nota perbendaharaan 5 tahun
niaga hadapan untuk bon Jerman). Saya tidak menguji korelasi antara kedua-dua aset, tetapi secara umum ia adalah
cukup tinggi (lebih .90 atau 90%).
Jadi, inilah ujian belakang yang telah saya lakukan dalam tempoh lima tahun yang lalu (1/12/2009 #8211; 17/10/2014). Dalam data
yang saya gunakan, terdapat beberapa jurang (tiada data antara 28/2/2013 dan 29/4/2013 dikecualikan dan antara
30/8/2013 dan 2/10/2013 dikecualikan). Harga yang digunakan ialah harga tutup pada Euro-Bund dan
Niaga hadapan BOBL (EUREX) dari 1 disember 2009 hingga 17 oktober 2014.
Berikut ialah formula untuk mengukur percanggahan antara kedua-dua aset:
Lampiran 1537759
Berikut adalah peraturan perdagangan:
#8226; Tiada stoploss kerana kami menganggap bahawa modal dan panggilan margin bukan had,
#8226; Kedudukan dibuka setiap kali ambang 1 dipalang ke atas untuk 1 dan ke bawah untuk
-1, hanya satu pangkah (contohnya isyarat yang dihantar dari -0.9 ke 1.1 kedudukan dibuka),
#8226; Kedudukan dibuka ditutup sebaik sahaja min (0) dipalang ke bawah untuk pangkah 1 dan
ke atas untuk -1 silang
#8226; Parameternya ialah i = 1, A ialah niaga hadapan Bobl dan B ialah niaga hadapan Euro-Bund,
#8226; Tempoh dagangan ialah permulaan bulan daripada kontra niaga hadapan yang berakhir pada masa yang sama
bulan dan akhir adalah hari dagangan terakhir dalam bulan sebelum kontrak niaga hadapan berakhir
bulan selepas (contohnya untuk niaga hadapan Bobl setpember 2014, tempoh dagangan akan
menjadi 2 Jun 2014 hingga 29 Ogos 2014),
#8226; Untuk mengira isyarat, 20 tarikh sebelumnya diambil daripada kontra niaga hadapan yang sama
tempoh dagangan.
Adalah mungkin untuk menguji lebih banyak tempoh daripada persamaan 1, tetapi jika saya memilih pulangan 1 tempoh dan
sisihan piawai daripada 20 tempoh terakhir sebabnya ialah 1 untuk salah harga setiap hari
dan 20 untuk turun naik purata pulangan pada bulan dagangan terakhir yang dinomborkan dalam hari.
Hasilnya adalah seperti berikut:
#8226; Nisbah tajam = 0,25
#8226; pengeluaran pertama dari 29/11/10 hingga 30/7/12 kira-kira 10.6%
#8226; pengeluaran kedua dari 24/6/13 hingga 9/6/14 kira-kira 3.3%
#8226; 27 dagangan secara keseluruhan
#8226; Kadar kemenangan 74.07%
Berikut ialah statistik deskriptif:
Lampiran 1537758
Lampiran 1537762
Lampiran 1537763
Lampiran 1537765
Lampiran 1537768
Kesimpulan:
Hasilnya sangat menarik dan tanpa pengoptimuman parameter kerana kekurangan data (dua
jurang) dan perlombongan data atau bias mengintip data (yang bermaksud pengoptimuman yang berlebihan
parameter model berdasarkan hingar sementara dalam data sejarah).
Histogram untung dan rugi menunjukkan pencongan yang positif, jadi egy dagangan pasangan ini nampaknya
menguntungkan. Kaedah bootstrap atau simulasi Monte Carlo boleh mengesahkannya, tetapi dengan hanya 27
kejadian dalam sampel adalah sempadan. Selain itu, dua jurang dalam data meletakkan keputusan dagangan pada
taruhan, kerana kerugian besar boleh berlaku.
Lebih daripada 66% dagangan ditutup selepas tempoh 1 hari atau 2 hari dagangan berturut-turut. The
kadar kemenangan ialah 74,07% dan kerugian sebahagian besarnya dibadai oleh keuntungan. Pendedahan masa yang singkat ini
di pasaran niaga hadapan bon jerman adalah menarik kerana ada kemungkinan untuk menambah beberapa pasangan yang sama
perdagangan egi pada akaun niaga hadapan yang sama. Dengan berbuat demikian, keuntungan boleh menjadi lebih besar dan kerugian
juga.
https://www.justgetforex.com/attachm...9267689325.pdf