Strategi dagangan pasangan pada niaga hadapan bon
Halaman 1 daripada 1134 123 ... TerakhirTerakhir
Results 1 to 10 of 38

Thread: Strategi dagangan pasangan pada niaga hadapan bon

  1. #1
    7 Lampiran Hello semua,

    Saya baru di sini. Berikut ialah formula dagangan pasangan mudah untuk mengira spread antara dua aset
    (persamaan 1).

    Jadi, saya telah menguji semula egy dagangan pasangan mudah di pasaran bon Jerman, terutamanya pada
    pasangan Euro-bund/Bobl (Euro-bund = niaga hadapan nota perbendaharaan 10 tahun dan Bobl = nota perbendaharaan 5 tahun
    niaga hadapan untuk bon Jerman). Saya tidak menguji korelasi antara kedua-dua aset, tetapi secara umum ia adalah
    cukup tinggi (lebih .90 atau 90%).

    Jadi, inilah ujian belakang yang telah saya lakukan dalam tempoh lima tahun yang lalu (1/12/2009 #8211; 17/10/2014). Dalam data
    yang saya gunakan, terdapat beberapa jurang (tiada data antara 28/2/2013 dan 29/4/2013 dikecualikan dan antara
    30/8/2013 dan 2/10/2013 dikecualikan). Harga yang digunakan ialah harga tutup pada Euro-Bund dan
    Niaga hadapan BOBL (EUREX) dari 1 disember 2009 hingga 17 oktober 2014.

    Berikut ialah formula untuk mengukur percanggahan antara kedua-dua aset:

    Lampiran 1537759

    Berikut adalah peraturan perdagangan:

    #8226; Tiada stoploss kerana kami menganggap bahawa modal dan panggilan margin bukan had,
    #8226; Kedudukan dibuka setiap kali ambang 1 dipalang ke atas untuk 1 dan ke bawah untuk
    -1, hanya satu pangkah (contohnya isyarat yang dihantar dari -0.9 ke 1.1 kedudukan dibuka),
    #8226; Kedudukan dibuka ditutup sebaik sahaja min (0) dipalang ke bawah untuk pangkah 1 dan
    ke atas untuk -1 silang
    #8226; Parameternya ialah i = 1, A ialah niaga hadapan Bobl dan B ialah niaga hadapan Euro-Bund,
    #8226; Tempoh dagangan ialah permulaan bulan daripada kontra niaga hadapan yang berakhir pada masa yang sama
    bulan dan akhir adalah hari dagangan terakhir dalam bulan sebelum kontrak niaga hadapan berakhir
    bulan selepas (contohnya untuk niaga hadapan Bobl setpember 2014, tempoh dagangan akan
    menjadi 2 Jun 2014 hingga 29 Ogos 2014),
    #8226; Untuk mengira isyarat, 20 tarikh sebelumnya diambil daripada kontra niaga hadapan yang sama
    tempoh dagangan.

    Adalah mungkin untuk menguji lebih banyak tempoh daripada persamaan 1, tetapi jika saya memilih pulangan 1 tempoh dan
    sisihan piawai daripada 20 tempoh terakhir sebabnya ialah 1 untuk salah harga setiap hari
    dan 20 untuk turun naik purata pulangan pada bulan dagangan terakhir yang dinomborkan dalam hari.

    Hasilnya adalah seperti berikut:

    #8226; Nisbah tajam = 0,25
    #8226; pengeluaran pertama dari 29/11/10 hingga 30/7/12 kira-kira 10.6%
    #8226; pengeluaran kedua dari 24/6/13 hingga 9/6/14 kira-kira 3.3%
    #8226; 27 dagangan secara keseluruhan
    #8226; Kadar kemenangan 74.07%

    Berikut ialah statistik deskriptif:

    Lampiran 1537758

    Lampiran 1537762

    Lampiran 1537763

    Lampiran 1537765

    Lampiran 1537768


    Kesimpulan:

    Hasilnya sangat menarik dan tanpa pengoptimuman parameter kerana kekurangan data (dua
    jurang) dan perlombongan data atau bias mengintip data (yang bermaksud pengoptimuman yang berlebihan
    parameter model berdasarkan hingar sementara dalam data sejarah).

    Histogram untung dan rugi menunjukkan pencongan yang positif, jadi egy dagangan pasangan ini nampaknya
    menguntungkan. Kaedah bootstrap atau simulasi Monte Carlo boleh mengesahkannya, tetapi dengan hanya 27
    kejadian dalam sampel adalah sempadan. Selain itu, dua jurang dalam data meletakkan keputusan dagangan pada
    taruhan, kerana kerugian besar boleh berlaku.

    Lebih daripada 66% dagangan ditutup selepas tempoh 1 hari atau 2 hari dagangan berturut-turut. The
    kadar kemenangan ialah 74,07% dan kerugian sebahagian besarnya dibadai oleh keuntungan. Pendedahan masa yang singkat ini
    di pasaran niaga hadapan bon jerman adalah menarik kerana ada kemungkinan untuk menambah beberapa pasangan yang sama
    perdagangan egi pada akaun niaga hadapan yang sama. Dengan berbuat demikian, keuntungan boleh menjadi lebih besar dan kerugian
    juga.

    https://www.justgetforex.com/attachm...9267689325.pdf

  2. #2
    Berikut ialah urutan tentang perdagangan kuantitatif dan algoritma.
    https://www.justgetforex.com/cryptoc...ng-colour.html

  3. #3
    1 Lampiran
    Saya menjual spread malam tadi (2?/mata pendek pada eurobund 14 disember dan 4?/mata panjang pada BOBL). Anda boleh mengikuti keputusan daripada Trade Explorer saya.

  4. #4
    Google, amazon dan youtube ialah rakan anda. Anda tidak mencari cukup keras. Selain di hujung artikel ini, anda mempunyai rujukan. Jadi pergi kerja dan buat kerja rumah anda!

  5. #5

    Quote Originally Posted by ;
    Perdagangan bakul {quote} = arbitraj statistik dengan lebih daripada dua aset (secara amnya sekumpulan pasangan lebih stabil (berpadu) dalam masa daripada dua pasangan mata wang). Kami boleh menamakan perdagangan bakul sebagai bentuk timbang tara statistik (berfungsi dengan baik dalam saham, niaga hadapan dan mata wang). Selain arbitraj statistik = Arbitraj tanpa risiko sama sekali!
    https://www.justgetforex.com/forex-t...-analysis.htmlBerikut ialah artikel sarjana yang membincangkan tentang portofolio mata wang dengan kointegrasi. {gambar}
    hai TheArbitrage, adakah anda mempunyai lebih banyak literatur tentang prinsip perkara yang anda berdagang, kerana saya ingin menggunakannya kepada pasangan FX dengan korelasi yang diketahui (menganggap di situlah pendekatan ini paling berkesan). Telah membuat google pantas di internet dan menemui hampir semua perkara yang telah anda jelaskan, hanya tertanya-tanya jika anda mempunyai lebih banyak maklumat untuk bercakap melalui teori dengan lebih terperinci, cenderung mendapati maklumat itu agak terhad? Cheers!

  6. #6
    1 Lampiran
    Quote Originally Posted by ;
    sama di sini {quote}
    perdagangan bakul = timbang tara statistik dengan lebih daripada dua aset (secara umumnya sekumpulan pasangan lebih stabil (berpadu) dalam masa daripada dua pasangan mata wang). Kami boleh menamakan perdagangan bakul sebagai bentuk timbang tara statistik (berfungsi dengan baik dalam saham, niaga hadapan dan mata wang). Selain arbitraj statistik = Arbitraj tanpa risiko sama sekali!
    https://www.justgetforex.com/cryptoc...half-move.htmlBerikut ialah artikel sarjana yang membincangkan tentang portofolio mata wang dengan kointegrasi.
    https://www.justgetforex.com/attachm...1660919886.pdf

  7. #7
    1 Lampiran
    Quote Originally Posted by ;
    Regresi OLS mengatakan 1 lot Eurostoxx lwn 0.73 lot CAC40.
    1.3 untuk EUROSTOXX 50 dan 1 CAC 40 = neutral wang. Setiap bahagian perdagangan mempunyai jumlah wang yang sama.
    Berikut ialah dagangan pada euro-bund/Bobl yang ditutup. Jadi PnL ialah: PnL ialah (150.95-151.07)*1000 (128.11-128.02)*2000 = -120 180 = 60?. PnL strategi setakat ini = 60 euro

  8. #8
    Regresi OLS mengatakan 1 lot Eurostoxx lwn 0.73 lot CAC40.

  9. #9
    Quote Originally Posted by ;
    Tidak terlalu teruk TheArbitrage
    Ekuiti nombor persediaan 13. tempoh pulangan=10 ambang=1. Soalan : Saya tidak faham di bawah ?! gt;Titik nilai CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 Dalam ujian belakang anda, yuran persediaan anda ? gelincir ? {gambar}
    Pada pendapat saya yang sederhana, nisbah mentah antara dua niaga hadapan yang memberi petunjuk tentang jumlah lot dalam EUrostoxx dan Cac supaya ia seimbang...Istance 4 lot EStoxx dan 3 lot Cac ( 4/3 = 1.33) Saya harap saya betul....Hey TheArbitrage......benang yang sangat bagus dan menarik ...teruskan kerja yang baik.

  10. #10
    1 Lampiran
    Quote Originally Posted by ;
    Boleh tahan
    Ekuiti nombor persediaan 13. tempoh pulangan=10 ambang=1. Soalan : Saya tidak faham di bawah ?! gt;Titik nilai CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 Dalam ujian belakang anda, yuran persediaan anda ? gelincir ? {gambar}
    Ya, penyebaran 1 untuk kedua-dua aset. Tempoh pulangan 10 dan sisihan piawai 20 untuk pulangan 10 tempoh. Tiada gelinciran, dengan sebaran 2 sepatutnya melakukan silap mata. Di sini anda mempunyai keluk PnL sebenar.

Kebenaran Posting

  • Anda tidak boleh menghantar thread baru
  • Anda tidak boleh membalas kiriman
  • Anda tidak boleh mengedit siaran anda
  • Anda tidak boleh menyiarkan lampiran
  •  
  • Kod BB Hidup
  • Smilies Hidup
  • Kod [IMG] adalah Hidup
  • Kod [VIDEO] adalah Hidup
  • Kod HTML Tidak Hidup
Polisi Kuki
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.