Results 1 to 5 of 5

Thread: Ujian manual v EA

  1. #1
    Semua petang

    Saya tertanya-tanya jika sesiapa pun mempunyai sebarang pemikiran tentang perbezaan di antara manual backtesting sistem anda atau pengekodan ea untuk mengujinya? Saya berada di kem pengujian manual, tidak keluar dari pilihan, hanya kekurangan kemahiran pengekodan mana-mana. Sebagai contoh, katakan saya diuji sistem yang sama menggunakan kedua-dua kaedah, apakah masalah yang boleh terjadi ketika saya mula berdagang sistem secara langsung (dengan asumsi sistem yang diuji possitive).

  2. #2
    Bergantung pada jenis sistem. Saya menganggap pendekatan anda tidak sistematik (jumlah) dan anda berminat untuk menguji sistem yang anda ingin berdagang secara manual. Backtesting automatik sama dengan perdagangan automatik, sekurang-kurangnya sedikit sebanyak. Setiap dagangan egy mempunyai peraturan, tetapi hampir semua mereka memerlukan budi bicara yang signifikan di sisi pedagang, termasuk yang paling 'mekanik' seperti metode DIBS, Vegas atau TheRealThing. Kebijaksanaan itu adalah kacang yang paling sukar untuk retak; ia tidak mustahil sepenuhnya tetapi sangat sukar untuk mengkuantifikasi dan algorithmize semua essen yang menyokong keputusan yang baik. Sangat mudah untuk kod perdagangan EA atas data inderal dan beberapa tahap harga. Tetapi ambil dasar-dasar tindakan harga di peringkat sr (sebenar, tidak buatan dihitung) dan cuba untuk mencapai sebahagian kecil kecekapan mata dengan EA. Tidak begitu mudah! Btw: berapa banyak EA auto perdagangan yang menguntungkan yang berjalan dengan nisbah risikoganjaran yang sihat yang anda lihat? Tidak banyak, saya rasa. Dan berapa banyak benang yang mengajar sistem manual berjaya berjaya membuat EA untuk sistem itu? Tidak seorang pun. Saya juga berada di kem ujian manual. Daripada pilihan
    ..sebagai cadangan: baik untuk menguji sistem pada data yang tidak pernah anda lihat sebelumnya. Itu sukar untuk dibuat sekiranya anda menatap carta sepanjang masa
    kerana walaupun hati nurani subliminal apa yang berlaku di sini dan di sana akan cenderung membuat anda berat sebelah. Dan tentu saja, anda HARUS TIDAK melihat sebelah kanan carta! Sekiranya anda fikir anda dapat mengekalkan objektiviti, lihat Analisis Teknikal Berdasarkan Keterangan oleh David Aronson (buku yang benar-benar bagus). Selepas ujian manual yang komprehensif, saya akan cuba mengasingkan beberapa (jika ada) 100% elemen mekanikal kaedah itu dan cuba mengotomatikasikannya untuk menyediakan guie dalam perdagangan manual. Tetapi tidak ada backtest boleh mengalahkan ujian ke hadapan pada akaun sebenar kecil. Ingin anda yang terbaik berjaya!

  3. #3
    MaryJane Sistem saya 100% mekanikal dan itulah bagaimana saya akan mengujinya, mengambil setiap perdagangan.Jadi keputusan akhir ujian manual dan ujian ea akan sama.I melihat ujian manual yang lebih tinggi daripada ea ( selain dari banyak masa yang menjalankan ujian). Hanya salah satu daripada perkara yang saya lihat sebagai masalah ketika anda benar-benar mula berdagang sistem adalah apabila anda memukul kekalahan yang kalah. Dalam ujian anda, anda akan mempunyai% winloss dalam final anda hasilnya, tetapi apa yang berlaku apabila anda memukul coretan yang jauh lebih besar daripada purata kemenangankehilangan keputusan akhir anda? Sekiranya anda hanya mempunyai hasil dari ea anda mungkin berhenti berdagang dengan ketakutan bahawa sistem telah berhenti berfungsi, juga anda mungkin pernah melihat coretan yang sama sebelum ini, beberapa kali (antara pasaran dan lain-lain). Sudah tentu saya tidak tahu apa-apa untuk ini.Saya mempunyai lebih banyak soalan daripada jawapan pada masa ini.Terima kasih untuk sambutan!

  4. #4
    1 Lampiran (s) Sistem mekanikal terdedah kepada pengunduran yang besar; Itulah fakta. Seperti yang telah saya lihat, sistem mekanikal yang paling berjaya hilang (yang sangat baik memecah walaupun) kebanyakan masa dan membuat kerugian mereka dengan sedikit pemenang BESAR. Mula-mula anda perlu membuat cadangan data sampel yang sangat besar. Kiraan perdagangan lebih penting daripada jangka masa yang panjang, saya akan mengatakan 200 perdagangan adalah minimum, 500 lebih baik, 1000 sangat baik. Sebaik sahaja anda mengukur ciri-ciri penarikan dan pengedaran winloss, anda boleh cuba mencari beberapa langkah pengurusan wang (pelarasan risiko) untuk meningkatkan prestasi sistem semasa kehilangan dan memenangi coretan. Ujian yang teliti membantu anda melihatnya pada masa akan datang. Ada kelebihan untuk ujian manual; anda belajar tingkah laku hidup sistem. Mungkin anda akan menemui kunci mengenai bagaimana mengklasifikasikan 100% mekanikal menetapkan tempoh bukan perdagangan dan menjadikannya sebahagian daripada peraturan. EA akan menunjukkan kepada anda keluk dan angka terakhir tetapi itu hanya mati data rata.
    https://www.justgetforex.com/attachm...1020927303.pdf

  5. #5
    Backtesting manual boleh gagal kerana memandang berat sebelah depan, di mana sebagai satu-satunya kecenderungan EAs ialah bias penambatan data (iaitu 10 perdagangan rawak yang diuji 1024 diharapkan menghasilkan 1 backtest yang sempurna dengan anggapan tidak ada penyebaran)

Kebenaran Posting

  • Anda tidak boleh menghantar thread baru
  • Anda tidak boleh membalas kiriman
  • Anda tidak boleh mengedit siaran anda
  • Anda tidak boleh menyiarkan lampiran
  •  
  • Kod BB Hidup
  • Smilies Hidup
  • Kod [IMG] adalah Hidup
  • Kod [VIDEO] adalah Hidup
  • Kod HTML Tidak Hidup
Polisi Kuki
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.