Thread: apa yang anda fikir meletakkan wang ke dalam dow

lama lagi yang menggunakan pilihan akan menjadi bodoh, raygun, kerana uness anda membeli barang-barang yang tamat dalam beberapa tahun mereka kemungkinan besar akan habis harganya tidak berharga. jika anda pergi ke ekuiti yang panjang sekarang saya akan melakukannya dengan kedudukan tidak leverage kecil yang saya bersedia untuk menyimpan sehingga 6 tahun atau lebih ..

Originally Posted by ;

lama lagi yang menggunakan pilihan akan menjadi bodoh, raygun, kerana uness anda membeli barang-barang yang tamat dalam beberapa tahun mereka kemungkinan besar akan habis harganya tidak berharga. jika anda pergi ke ekuiti yang panjang sekarang saya akan melakukannya dengan kedudukan tidak leverage kecil yang saya bersedia untuk menyimpan sehingga 6 tahun atau lebih ..

Anda tidak membeli panjang, anda membeli straddles.

Originally Posted by ;

Pada jangka masa panjang, ya. Kebimbangan saya ialah ketika saya menyemak harga pilihan, harga mogok sudah mempunyai volatilitas tersirat tinggi.

Benar, bergantung kepada kontrak yang anda beli. Penentuan harga masih merupakan sesuatu yang saya cuba sempurna. Tetapi matematik yang saya gunakan sekarang agak mudah.

Originally Posted by ;

Anda tidak membeli panjang, anda membeli straddles.

Terlalu mahal untuk melakukan perkara ini sekarang, disebabkan volum tinggi dan penawaranpenawaran yang tersebar luas di pasaran pilihan, yang mana kedua-duanya semakin meningkat apabila ekuiti mengisar lebih rendah, disebabkan hubungan asimetri antara vol yang tersirat dan arah ekuiti. Walau bagaimanapun, anda boleh pergi untuk contoh yang lebih murah daripada sekeping, yang serupa dengan jambatan, di mana anda boleh pergi vol panjang (atau vega) tetapi perbezaannya adalah dengan dua pemogokan OTM dari delta serupa, bukan harga ATM. Atau anda boleh membeli tenggelam untuk tamat tempoh terdekat, katakan dua bulan dari sekarang, dan rampas semula sebahagian daripada kos premium yang tinggi dengan menjual rentak untuk tamat tempoh lagi - jika anda percaya vol kemungkinan jatuh selepas dekat -term memecah ke bawah. Juga, anda boleh melindung nilai risiko tamat tempoh (delta) pada struktur jauh bertarikh melalui membelimenjual kontrak niaga hadapan di Dow, antara sekarang dan tarikh tamat tempoh.

Jelas sekali anda mengetahui lebih jauh mengenai perdagangan pilihan daripada saya gammase1. Saya hanya mengira keuntungan yang saya peroleh ketika harga bergerak 5% jauh dari harga mogok, dan saya membeli straddles yang harganya kurang dari keuntungan itu. Contoh: Harga Strike: $ 100. Untuk satu kontrak ... Jika harga pergi ke: $ 95. </P> Keuntungan Panggilan: 0 Masukkan Keuntungan: $ 500 Jika harga pergi ke: $ 105Call Keuntungan: Saya perlu mencari jalan keluar yang kurang daripada $ 500. Jika harga untuk membuka bungkusan adalah kurang daripada $ 500, maka saya akan membelinya. Sebarang cadangan untuk penambahbaikan?

Originally Posted by ;

Jelas sekali anda tahu lebih jauh mengenai perdagangan pilihan daripada yang saya lakukan. Saya hanya mengira keuntungan yang saya peroleh ketika harga bergerak 5% jauh dari harga mogok, dan saya membeli straddles yang harganya kurang dari keuntungan itu. Contoh: Harga Strike: $ 100. Untuk satu kontrak ... Jika harga pergi ke: $ 95. </P> Keuntungan Panggilan: 0 Masukkan Keuntungan: $ 500 Jika harga pergi ke: $ 105Call Keuntungan: Saya perlu mencari jalan keluar yang kurang daripada $ 500. Jika harga untuk membuka bungkusan itu kurang dari $ 500, maka saya akan membelinya ....

Hai RR, saya hanya mempunyai petikan langsung pada vol yang tersirat untuk pilihan mata wang, jadi jangan tahu tahap hari ini untuk pilihan indeks ekuiti. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, saya telah menjual vol melalui struktur opsyen FX dengan tahap kejayaan (melalui pertaruhan vol yang sedar akan kurang daripada tahap tersirat yang dipetik oleh bank saya). Walaupun spread tawarantawaran kadang-kadang terlalu luas maka tidak ekonomis untuk pedagang kecil seperti diri saya untuk masukkeluar secara efisien. Anda betul-betul cuba untuk memastikan strukturnya mudah, jika mungkin. Ia menjadikannya mudah untuk melindung nilai (jika anda memilih untuk melakukannya) dan lebih mudah untuk mengira nilai pasaran strcture. Secara peribadi, saya suka straddles, walaupun saya fikir anda akan berjuang untuk mencari apa-apa, di mana kosnya lebih rendah daripada jangkaan anda turun naik untuk tempoh tertentu (saya boleh salah, selalunya!). Apakah kematangan yang anda fikirkan? Paul

Saya tidak berdagang Opsyen Forex. Saya melakukan opsyen saham. Ini satu-satunya cara saya boleh perdagangan pasaran saham tanpa menggunakan terminal bloomberg. Dan walaupun dengan terminal bloomberg, saya masih menghadapi masalah untuk membuat wang di pasaran saham. Saya sedang meninjau kematangan sekurang-kurangnya satu tahun. Pemikiran saya ialah - kerana ini adalah pilihan gaya amerika berbanding pilihan gaya Eropah dan Bermudan - harga harus bergerak sekurang-kurangnya 5% dari harga mogok sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh itu. Saya juga meningkatkan peluang saya untuk memukul pemenang dengan meletakkan straddles pada industri yang berpotensi bertutur. Contoh: Apabila Bear Stearns berada di bawah, meneka apa yang saya lakukan? Saya membeli straddles terhadap semua bank lain. Setakat ini, Lehman menjadi sumpah besar untuk saya, jadi fannie mae dan freddie mac. Mereka semua akan tamat pada bulan Jun, dan saya duduk di atas kenaikan 700% dan mereka masih berkembang. Industri Auto juga membuat beberapa pergerakan. Terutamanya selepas bailout. Stok komputer Apple biasanya membuat langkah yang baik 2-3 hari sebelum Macworld, atau acara WWDC. Tenaga digunakan untuk menjadi perkara besar apabila minyak adalah $ 200tong Produk baru atau ubat-ubatan juga biasanya baik terutama apabila syarikat lain membelinya. Bagi industri yang saya berurusan dengan: Firma Tenaga Alternatif Perbankan Auto dengan Paten Baru Apple (Steve Jobs mungkin melangkah ke bawah) Minyak Minyak Runcit Pizza (Rising keju kos) Semua industri itu berada di berita dan peristiwa berita yang sangat kuat pada satu titik atau yang lain. Saya masih belum mengalami kekurangan. Tetapi, saya hanya melakukan 50 straddles setakat ini. Hampir tidak saiz sampel yang cukup besar. Saya bersetuju bahawa straddles yang memenuhi kriteria saya sukar dicari, tetapi ia adalah cara yang sama dengan forex atau mana-mana perdagangan lurus. Titik masuk yang sempurna di forex sangat jarang berlaku, sama seperti titik kemasukan yang sempurna di pasaran pilihan saham sukar diperoleh. Saya mendapat sebut harga dalam setiap 10 minit untuk stok yang saya tonton dengan kematangan antara 12 dan 18 bulan. Selepas pasaran ditutup, saya melihat berita itu, apa-apa trend, ketidaktentuan bersejarah, dan kos penyambungan. Jika saya fikir harga saham akan bergerak sekurang-kurangnya 5% dalam tempoh matang, saya akan beli. Saya biasanya mendapat satu isyarat setiap 3-4 hari. Jadi ini bukan sesuatu yang sering berlaku. Tetapi ia membuat pulangan yang sangat baik.

Originally Posted by ;

Saya tidak berdagang Opsyen Forex. Saya melakukan opsyen saham. Ini satu-satunya cara saya boleh perdagangan pasaran saham tanpa menggunakan terminal bloomberg. Dan walaupun dengan terminal bloomberg, saya masih menghadapi masalah untuk membuat wang di pasaran saham. Saya sedang meninjau kematangan sekurang-kurangnya satu tahun. Pemikiran saya ialah - kerana ini adalah pilihan gaya amerika berbanding pilihan gaya Eropah dan Bermudan - harga harus bergerak sekurang-kurangnya 5% dari harga mogok sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh itu. Saya juga meningkatkan peluang saya untuk memukul pemenang dengan meletakkan straddles ...

50 daripada 50 orang yang menang? Itulah rekod yang mengagumkan, RR. Sudah selesai, kawan, terutamanya di rumah yang anda lalui di sektor perbankan. Saya pernah bekerja sebagai pilihan (forex) pembuat pasaran untuk rumah utama dan tidak ada seorang pun di meja saya memukul jenis kejayaan dengan perdagangan pada buku-buku prop mereka. Adakah anda masih mencari petikan untuk pilihan yang berharga kurang daripada 5% untuk tempoh 12-18 bulan ???? Jika ya, saya akan membeli kuantiti besar pada harga itu. Secara peribadi, saya lebih suka pilihan Eropah, kerana mereka lebih murah. Sekiranya anda membeli sebuah jambatan 1y pada 15 vol (contohnya) dan dua minggu kemudian vol yang disebutkan untuk kematangan yang sama adalah 18 vol, maka anda hanya boleh menutup struktur dengan kedudukan yang sama dan bertentangan yang dijual di harga premium yang lebih tinggi. Jelas, pl anda akan menjadi vega positif, kurang masa kerosakan dan kurang kos premium asal. Dengan bungkusan anda, anda perlu mengambil pandangan mengenai perubahan vol dan bukannya saiz pergerakan di dasarnya - untuk ini anda lebih baik hanya memendekkan stok. Tetapi, dengan 100% rekod perdagangan anda, saya tidak akan cuba memberitahu anda bagaimana untuk berdagang.

Tidak boleh berhujah dengan kejayaan, lol. Anda bertaruh pada ketidakpastian dan ketidaktentuan yang dihasilkannya. Selagi turun naik pasaran melebihi volatiliti tersirat, anda hebat. Anda mendapat apa-apa wang di citigroup atau bofa? Semua perbualan nasionalisasi ... sama ada cara, boleh jadi langkah besar. Mebbe emas juga.

Saya rasa ... Dan saya tidak ada masalah mencari tawaran pilihan. Saya tidak menilai mereka supaya mereka adalah 5% daripada harga tertentu. Saya harganya supaya pergerakan 5% daripada sekuriti yang ada adalah sekecil. Ya, saya mempunyai wang pada Citi dan BofA sejak sekitar Mac. Anda harus melihat bergerak di Fannie Mae dan Freddie Mac. Bagi memuatkan pilihan, saya masih mengamalkan apa yang saya anggap pengurusan risiko yang betul. Saya cuba untuk berdagang supaya saya boleh kehilangan sekurang-kurangnya 20 kali berturut-turut sebelum saya pecah. Apabila ia datang apa yang hendak saya cari, saya fikir kita mengatakan lebih kurang sama. Kecuali anda sebenarnya tahu istilah yang betul = D