(binned per permintaan starter thread) Pengiraan FX Option

[Laufa.ah.96]

99% jalan di sana. Satu perkara yang akan menjadi kunci untuk harga tepat dikemas kini IV. Live updating HV mungkin cukup layak pengganti, tetapi kami akan melihat minggu depan apabila pasaran sedang berjalan. Saya tergoda untuk membuat skrin scrape IV dan menyampaikannya melalui permintaan http. Tidak pasti betapa mql4 mengendalikan permintaan http. Jika tidak, hanya penyertaan data yang mudah ke dalam parameter akan berfungsi. Walaupun saya berada di sana, saya boleh mengeluarkan semua orang Yunani. Tidak pasti betapa bermanfaatnya orang-orang yang akan mendapat tempat atau bahkan perdagangan binari. Tetapi sesuatu yang perlu diselesaikan, saya rasa.

Saya telah menemui MQL4 mengendalikan permintaan http dengan baik. Saya sering tidak menunjuk kepada pelayan nod atau python yang saya buat dan tidak pernah mempunyai masalah. Sekiranya kalal berlaku pada mql4, sakit pip ke simpang biasanya, jika saya perlu menjalankan kalsi luaran di luar mql4, paip Ill ke python.

[parlo2462]

{quote} Hi Sisyphus, Oleh sebab AIR kebanyakannya berdasarkan hubungan Tinggi dan Rendah antara lilin

Untuk ATR harian, saya telah menggunakan ATR diubahsuai selama bertahun-tahun dan ia jauh lebih tepat daripada HTR ATR kerana kebanyakan bar hanya melanda HTRATR kurang daripada 80% kebanyakan masa untuk kebanyakan instrumen. Saya pada asasnya menggunakan faktor OC. Mainkan hubungan dengannya berbanding HL. Setiap orang, saya sangat gembira dengan hasil yang saya lihat menggunakan HV. Ia sedikit lebih rumit dalam pengertian berapa banyak sejarah yang anda mahu untuk menilai dan sejauh mana anda mahu asas lengkung anda. Maksudnya jangkauan berada di dalam 2.5u versus 2, atau 3, atau apa sahaja. Dalam erti kata lain, memilih unit saiz ukuran pada batang kayu.

[parlo2462]

1 Lampiran Berikut ialah kod yang saya gunakan untuk mendapatkan pilihan panggilan delta: Saya mempunyai set fungsi untuk memulangkan delta, tetapi saya rasa jika anda ingin mendapatkan harga pilihan standard dan bukan harga binari , hanya memberi komen bahawa kembali dan kembali itu bukannya delta panggilan. Screenie menunjukkan tangga mogok pilihan harian harian dalam warna kuning dan pilihan harga putih untuk tamat 3:00 petang dengan 10 jam untuk pergi sehingga tamat tempoh. ini menggunakan hv bukannya iv. Saya juga menunjukkan paras deviasi hv standard untuk gelung-gelung n gelak kerana saya sudah melakukan matematik untuknya. Formula yang saya gunakan untuk hv pada dasarnya adalah Hun tetapi menggunakan StdDev bukan Z-Score. Tidak perlu bersikap kasar, tetapi saya tidak menyerahkan kerja saya. Telah ripped terlalu banyak dan melihat terlalu banyak perkara berakhir dalam pakej komersial. Tetapi kod di bawah ini benar-benar sebahagian besar daripada mendapatkan harga. S = Harga saham X = Harga mogok T = Tahun hingga matang r = Kadar bebas risiko v = Volatilitas yang dimasukkan Kod/Hitam dan Scholes (1973) Formula pilihan saham double BlackScholes (double S, double X, double T, double r , double v) {double d1, d2, callDelta; d1 = (log (SX) (r v * v2) * T)(v * sqrt (T)); d2 = d1-v * sqrt (T); callDelta = CND (d1);/kembali S * CND (d1) -X * exp (-r * T) * CND (d2); pulangan (callDelta) * 100; }/Fungsi taburan normal kumulatif ganda CND (double X) {double L, K, w; double const Pi = 3.141592653589793238462643; double const a1 = 0.31938153, a2 = -0.356563782, a3 = 1.781477937; double const a4 = -1.821255978, a5 = 1.330274429; L = fabs (X); K = 1.0(1.0 0.2316419 * L); w = 1.0 - 1.0sqrt (2 * Pi) * exp (-L * L2) * (a1 * K a2 * K * K a3 * pow (K, 3) ) a5 * pow (K, 5)); jika (Xlt; 0) {w = 1.0-w; } kembali (w); }