Hai semua,
Bagaimana broker pilihan binari forex mengira nilai pilihan binari (meletakkan dan memanggil)?
Nota: Pilihan Perduaan FX adalah jumlah SCAM, saya hanya tertarik dengan pengiraan.
Terima kasih
Hai semua,
Bagaimana broker pilihan binari forex mengira nilai pilihan binari (meletakkan dan memanggil)?
Nota: Pilihan Perduaan FX adalah jumlah SCAM, saya hanya tertarik dengan pengiraan.
Terima kasih
Ha .. tidak ada banyak yang boleh dikira. Ia hanya taruhan 50/50 yang mudah dengan RRlt; 1. Opsyen binari bukan pilihan sebenar. Opsyen binari adalah berdasarkan kepada anggapan bahawa tindakan harga kebanyakannya berjalan secara rawak. Anda telah menetapkan tempoh masa yang selepas itu pilihannya perlu habis tempoh dalam wang. Misalnya, katakan anda meletakkan opsyen panggilan $ 100, 60 saat dengan 80% pembayaran pada 1.2050 dan dengan masa pembelian 10:00 dan masa tamat 10:01. Jika pada 10:01 pasaran berada di atas 1.2050 maka anda menang $ 80. Sekiranya harga di bawah 1.2050 maka anda akan kehilangan harga opsyen - $ 100. Ini bermakna jangkaan untuk setiap taruhan adalah tetap dan sentiasa negatif. Kerugian purata selalu lebih besar daripada keuntungan purata. Walaupun kadar kemenangan jangka panjang adalah 50% (Anda boleh menyalahkan undang-undang nombor besar untuk iniOriginally Posted by ;
). Sudah tentu jika anda sangat pintar dan tahu bagaimana untuk meletakkan taruhan kebarangkalian tinggi maka secara teori anda boleh mengalahkan rumah tersebut. Dalam contoh saya di atas, anda perlu kadar kemenangan 56% yang konsisten untuk memecahkan. Jadi, untuk mendapatkan wang yang anda perlukan melebihi kadar kemenangan 56%. Sesetengah broker membenarkan peniaga menutup pilihan sebelum waktu tamat. Tetapi anda akan dihukum dengan bayaran yang lebih kecil. Pada akhirnya jangkaan adalah sama.
Saya menghiburkan idea untuk mencipta pilihan dalam kod mql buatan untuk mendapatkan turun naik tersirat sebagai output.
Ini tidak perlu! Hanya gunakan ATR danOriginally Posted by ;
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. Benda yang sama. Tetapi lebih mudah untuk mengira dan meningkatkan skala atas dan ke bawah untuk sebarang kerangka waktu. Dalam mql4 gunakan fungsi ini:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
Itulah sebabnya saya mahu melihatnya .. Saya fikir ia mungkin serupa. Terima kasih atas input anda. Anda mungkin menyelamatkan saya banyak masa.Originally Posted by ;
Black-Scholes kemungkinan besar digunakan, atau beberapa bentuknya.Originally Posted by ;
Saya telah berusaha untuk melakukan ini selama berbulan-bulan, tetapi melainkan jika anda mempunyai pasaran lelongan yang sebenarnya berlaku, anda akan sentiasa terpasang dalam turun naik bersejarah untuk mendapatkan harga pilihan. Ketidaktentuan yang tidak diingini digambarkan dengan memulihkan semula model Black-Scholes berdasarkan apa harga pasaran pilihan, bukan turun naik sejarah.Originally Posted by ;
Saya juga tidak fikir ATR adalah perbandingan yang adil untuk turun naik tersirat. Terutamanya kerana ketidaktentuan yang tersirat hampir selalu diabaikan oleh pasaran (orang berfikir asasnya akan bergerak lebih daripada yang sebenarnya mereka lakukan. Ini juga berkaitan dengan kajian ketidaktentuan tersirat dengan opsyen saham, bukan pilihan FX) manakala turun naik bersejarah biasanya terkurang. Jika anda mengkaji ATR atau ketidaktentuan sejarah pasangan harga FX dan stok, ia hampir selalu bersahaja apabila ia memberi kebarangkalian mengenai pergerakan harga masa depan. P.S. Apabila saya katakan berlebihan, maksud saya harga adalah dalam satu sigma lebih daripada 68% masa. Dalam contoh opsyen saham, harga biasanya dalam satu sigma 83% masa bukannya 68%. Ini adalah kerana Penyimpangan Standard yang diberikan oleh IV adalah diabaikan. Dan apabila saya mengatakan bersahaja, maksud saya harga adalah di luar satu sigma lebih daripada 68%.Originally Posted by ;
Saya tidak pasti tentang kedai baldi luar pesisir, tetapi binari Exchange Nadex dan Cantor Exchange pada dasarnya adalah pilihan panggilan Delta. Dengan Nadex ia bertukar kepada Theta tulen dalam 5 minit terakhir. Perubahan tidak tersirat adalah bahagian yang sukar dengan Nadex kerana ia didasarkan pada skala gelongsor yang belum saya diratakan. MQL4 tidak mempunyai fungsi untuk Pengagihan Biasa, jadi anda perlu menulis sendiri atau menggunakan perpustakaan C. Yang saya gunakan berhenti bekerja tahun lepas pada salah satu kemas kini mt4 dan saya menyerah pada projek itu.
Nadex dan Cantor bekerja sedikit berbeza. Sama seperti binari pada CBOE dan CBOT. Sama $ 100 untuk dimenangi tetapi anda boleh berada di kedua-dua belah pihak sama ada untuk mendapatkan bayaran lebih daripada 1: 1 pada OTM atau kemungkinan negatif r: r pada pilihan ITM.Originally Posted by ;
ATR * Sqrt (Masa) adalah salah. Saya cuba lama dahulu. ATR memberikan nilai tinggi artificialy. Cara yang betul ialah (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Masa)) * ZScore Hasilnya sangat realistik dalam menunjukkan batas penyelarasan yang mungkin .....Originally Posted by ;