(binned per permintaan starter thread) Pengiraan FX Option
Halaman 1 daripada 1134 123 ... TerakhirTerakhir
Results 1 to 10 of 33

Thread: (binned per permintaan starter thread) Pengiraan FX Option

  1. #1
    Hai semua,

    Bagaimana broker pilihan binari forex mengira nilai pilihan binari (meletakkan dan memanggil)?
    Nota: Pilihan Perduaan FX adalah jumlah SCAM, saya hanya tertarik dengan pengiraan.

    Terima kasih

  2. #2
    Quote Originally Posted by ;
    Halo semua, Bagaimana broker pilihan binari forex mengira nilai pilihan binari (meletakkan dan memanggil)? Nota: Pilihan Perduaan FX adalah jumlah SCAM, saya hanya tertarik dengan pengiraan. Terima kasih
    Ha .. tidak ada banyak yang boleh dikira. Ia hanya taruhan 50/50 yang mudah dengan RRlt; 1. Opsyen binari bukan pilihan sebenar. Opsyen binari adalah berdasarkan kepada anggapan bahawa tindakan harga kebanyakannya berjalan secara rawak. Anda telah menetapkan tempoh masa yang selepas itu pilihannya perlu habis tempoh dalam wang. Misalnya, katakan anda meletakkan opsyen panggilan $ 100, 60 saat dengan 80% pembayaran pada 1.2050 dan dengan masa pembelian 10:00 dan masa tamat 10:01. Jika pada 10:01 pasaran berada di atas 1.2050 maka anda menang $ 80. Sekiranya harga di bawah 1.2050 maka anda akan kehilangan harga opsyen - $ 100. Ini bermakna jangkaan untuk setiap taruhan adalah tetap dan sentiasa negatif. Kerugian purata selalu lebih besar daripada keuntungan purata. Walaupun kadar kemenangan jangka panjang adalah 50% (Anda boleh menyalahkan undang-undang nombor besar untuk ini
    ). Sudah tentu jika anda sangat pintar dan tahu bagaimana untuk meletakkan taruhan kebarangkalian tinggi maka secara teori anda boleh mengalahkan rumah tersebut. Dalam contoh saya di atas, anda perlu kadar kemenangan 56% yang konsisten untuk memecahkan. Jadi, untuk mendapatkan wang yang anda perlukan melebihi kadar kemenangan 56%. Sesetengah broker membenarkan peniaga menutup pilihan sebelum waktu tamat. Tetapi anda akan dihukum dengan bayaran yang lebih kecil. Pada akhirnya jangkaan adalah sama.

  3. #3
    Pilihan nilai persamaan Black Scholes termasuk binari

  4. #4
    Saya menghiburkan idea untuk mencipta pilihan dalam kod mql buatan untuk mendapatkan turun naik tersirat sebagai output.

  5. #5

    Quote Originally Posted by ;
    Saya menghiburkan idea untuk mencipta pilihan dalam kod mql buatan untuk mendapatkan turun naik tersirat sebagai output.
    Ini tidak perlu! Hanya gunakan ATR dan
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. Benda yang sama. Tetapi lebih mudah untuk mengira dan meningkatkan skala atas dan ke bawah untuk sebarang kerangka waktu. Dalam mql4 gunakan fungsi ini:
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Ini tidak perlu! Hanya gunakan ATR dan
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. Benda yang sama. Tetapi lebih mudah untuk mengira dan meningkatkan skala atas dan ke bawah untuk sebarang kerangka waktu. Dalam mql4 gunakan fungsi ini:
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
    Itulah sebabnya saya mahu melihatnya .. Saya fikir ia mungkin serupa. Terima kasih atas input anda. Anda mungkin menyelamatkan saya banyak masa.

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    Halo semua, Bagaimana broker pilihan binari forex mengira nilai pilihan binari (meletakkan dan memanggil)? Nota: Pilihan Perduaan FX adalah jumlah SCAM, saya hanya tertarik dengan pengiraan. Terima kasih
    Black-Scholes kemungkinan besar digunakan, atau beberapa bentuknya.
    Quote Originally Posted by ;
    Saya menghiburkan idea untuk mencipta pilihan dalam kod mql buatan untuk mendapatkan turun naik tersirat sebagai output.
    Saya telah berusaha untuk melakukan ini selama berbulan-bulan, tetapi melainkan jika anda mempunyai pasaran lelongan yang sebenarnya berlaku, anda akan sentiasa terpasang dalam turun naik bersejarah untuk mendapatkan harga pilihan. Ketidaktentuan yang tidak diingini digambarkan dengan memulihkan semula model Black-Scholes berdasarkan apa harga pasaran pilihan, bukan turun naik sejarah.
    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Itulah sebabnya saya ingin melihat .. Saya fikir ia mungkin serupa. Terima kasih atas input anda. Anda mungkin menyelamatkan saya banyak masa.
    Saya juga tidak fikir ATR adalah perbandingan yang adil untuk turun naik tersirat. Terutamanya kerana ketidaktentuan yang tersirat hampir selalu diabaikan oleh pasaran (orang berfikir asasnya akan bergerak lebih daripada yang sebenarnya mereka lakukan. Ini juga berkaitan dengan kajian ketidaktentuan tersirat dengan opsyen saham, bukan pilihan FX) manakala turun naik bersejarah biasanya terkurang. Jika anda mengkaji ATR atau ketidaktentuan sejarah pasangan harga FX dan stok, ia hampir selalu bersahaja apabila ia memberi kebarangkalian mengenai pergerakan harga masa depan. P.S. Apabila saya katakan berlebihan, maksud saya harga adalah dalam satu sigma lebih daripada 68% masa. Dalam contoh opsyen saham, harga biasanya dalam satu sigma 83% masa bukannya 68%. Ini adalah kerana Penyimpangan Standard yang diberikan oleh IV adalah diabaikan. Dan apabila saya mengatakan bersahaja, maksud saya harga adalah di luar satu sigma lebih daripada 68%.

  8. #8
    Saya tidak pasti tentang kedai baldi luar pesisir, tetapi binari Exchange Nadex dan Cantor Exchange pada dasarnya adalah pilihan panggilan Delta. Dengan Nadex ia bertukar kepada Theta tulen dalam 5 minit terakhir. Perubahan tidak tersirat adalah bahagian yang sukar dengan Nadex kerana ia didasarkan pada skala gelongsor yang belum saya diratakan. MQL4 tidak mempunyai fungsi untuk Pengagihan Biasa, jadi anda perlu menulis sendiri atau menggunakan perpustakaan C. Yang saya gunakan berhenti bekerja tahun lepas pada salah satu kemas kini mt4 dan saya menyerah pada projek itu.

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Ha .. tidak banyak yang dapat dikira. Ia hanya taruhan 50/50 yang mudah dengan RRlt; 1. Opsyen binari bukan pilihan sebenar. Opsyen binari adalah berdasarkan kepada anggapan bahawa tindakan harga kebanyakannya berjalan secara rawak. Anda telah menetapkan tempoh masa yang selepas itu pilihannya perlu habis tempoh dalam wang. Misalnya, katakan anda meletakkan opsyen panggilan $ 100, 60 saat dengan 80% pembayaran pada 1.2050 dan dengan masa pembelian 10:00 dan masa tamat 10:01. Jika pada 10:01 pasaran berada di atas 1.2050 maka anda menang $ 80. Jika harga di bawah 1.2050 maka anda akan kehilangan harga ...
    Nadex dan Cantor bekerja sedikit berbeza. Sama seperti binari pada CBOE dan CBOT. Sama $ 100 untuk dimenangi tetapi anda boleh berada di kedua-dua belah pihak sama ada untuk mendapatkan bayaran lebih daripada 1: 1 pada OTM atau kemungkinan negatif r: r pada pilihan ITM.

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Ini tidak perlu! Hanya gunakan ATR dan
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. Benda yang sama. Tetapi lebih mudah untuk mengira dan meningkatkan skala atas dan ke bawah untuk sebarang kerangka waktu. Dalam mql4 gunakan fungsi ini:
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
    ATR * Sqrt (Masa) adalah salah. Saya cuba lama dahulu. ATR memberikan nilai tinggi artificialy. Cara yang betul ialah (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Masa)) * ZScore Hasilnya sangat realistik dalam menunjukkan batas penyelarasan yang mungkin .....

Kebenaran Posting

  • Anda tidak boleh menghantar thread baru
  • Anda tidak boleh membalas kiriman
  • Anda tidak boleh mengedit siaran anda
  • Anda tidak boleh menyiarkan lampiran
  •  
  • Kod BB Hidup
  • Smilies Hidup
  • Kod [IMG] adalah Hidup
  • Kod [VIDEO] adalah Hidup
  • Kod HTML Tidak Hidup
Polisi Kuki
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.