Majalah Currency Trader bulan ini memaparkan sistem PA yang mereka dakwa mengatasi prestasi lain yang diuji.
Ia adalah portfolio tiga pasangan yang terdiri daripada EUR/USD, USD JPY dan GBP/USD.
Ia purata pulangan 15% ke atas ekuiti setahun dengan DD maks 16%. Ujian belakang kembali ke tahun 1988.
Ia telah diuji dengan MM yang sangat konservatif dan mungkin akan melakukan lebih baik dengan mempertaruhkan 2% setiap dagangan.
Ia menggunakan bar harian. Ia tidak diuji pada TF yang lebih kecil. Ia mungkin berfungsi pada mana-mana TF. Ia tidak diuji pada mana-mana pasangan lain dan penulis percaya ia akan berfungsi pada mana-mana dengan penyebaran 3 atau kurang.
Inilah logiknya:
Perdagangan Panjang (Keluar Pendek)
Tutup[0] lt; Buka[0]
Buka[0] gt;Rendah[2]
Julat[0] gt; Julat[7]
Tutup[1] gt; Tutup[7]
Tutup[1] gt; Tinggi[4]
Dagangan Pendek: (Keluar Panjang]
Tutup[0] gt; Buka[0]
Buka[0] lt; Tinggi[2]
Julat[0] gt; Julat[7]
Tutup[1] lt; Tutup[7]
Tutup[1] lt; Rendah[4]
Ia sentiasa berada di pasaran. Dagangan bersaiz supaya 2*ATR(20) =0.75% daripada ekuiti.
Dalaman menunjuk ke lilin pintu masuk akan sangat memudahkan ujian belakang pada pasangan lain dan TF yang lebih rendah.
Terima kasih