Automasi dan backtesting
Halaman 1 daripada 1134 123 ... TerakhirTerakhir
Results 1 to 10 of 33

Thread: Automasi dan backtesting

  1. #1
    Saya cuba untuk menerima kepala saya tentang idea mengapa backtesting (saya menganggap tidak kira egi ketika saya mencuba 3 egi unik dengan hasil yang sama) tidak melakukan pekerjaan itu.

    Berikut adalah keadaan: Muat turun data sejarah (tidak kira asalnya) sebagai OHLC dan ia mesti data EOD Tulisprogram kod (dan tidak ada MT4, itu kod Jave.

  2. #2
    Berdasarkan tarikh 1 hingga 2, saya mendapat satu pip. Inilah masalah Mari kita anggap tempoh yang saya gunakan adalah 15 tahun, saya cuba untuk menguji jangka waktu yang sewenang-wenang iaitu tarikh permulaan yang sewenang-wenang dan hari akhir sewenang-wenangnya selama 15 tahun (dengan cara misalnya, tempoh satu adalah 200 hari interval 3 1000 hari, dll) Daripada 100 larian dengan tarikh permulaan yang sewenang-wenang dan tarikh tamat sewenang-wenang kira-kira 20 selang mempunyai hasil negatif. Jadi 20% berjalan negatif, walaupun jangka pertama (15 tahun adalah positif). Apa yang salah? Mengapa egi akan beroperasi pada satu masa tetapi apabila mencuba pada tempoh sewenang-wenang (sub) ia mengabaikan 20 peratus daripada arbitrary run?

  3. #3
    Saya tidak pakar, tetapi jika anda menjalankan ujian 15 tahun, itu pasti akan terdiri daripada kemenangan dan kerugian ... Pernahkah anda mengira bahawa peratusan menangkerugian dalam tempoh sepanjang tempoh? Walaupun ujian secara keseluruhannya menguntungkan, ia akan terdiri daripada tempoh menguntungkan dan kerugian. Ia bergantung pada egi anda, tetapi apa yang saya perlu lakukan ialah keputusan pasukan mengikut bulan, minggu dan hari supaya saya dapat melihat jumlah kira-kira hari yang menguntungkan yang boleh saya jangkakan dalam seminggu, berapa minggu yang boleh saya jangkakan dalam tempoh sebulan dan berapa bulan yang boleh saya jangkakan setiap tahun. Tiada bukti tentang apa-apa tetapi ia memberikan idea umum sistem supaya jika ia mula menyimpang dalam perdagangan, saya faham untuk berhenti sejenak dan menilai semula untuk mengetahui jika ada yang salah kepada saya.

  4. #4
    Apa yang saya cuba menerima kepala saya adalah apabila tempoh adalah hasil sub bahagian turun naik. Sungguh mengagumkan sambungan antara tunai dan pip, anda boleh mempunyai pip negatif dan hampir dua kali akaun atau pip yang menggembirakan tetapi mengakhiri dengan separuh akaun. Lebih menarik lagi, kiraan pip yang sama (atau sangat dekat) untuk dua tempoh: satu dengan tunai yang baik dan satu dengan tunai negatif.

  5. #5
    Nah, berdasarkan kepakaran saya, ujian adalah penting tetapi mungkin tidak penting. Bagi saya, dengan menggunakan sistem logik adalahyang paling penting diikuti oleh sekiranya anda berfikir dalam idea anda, hanya membiayainya dengan beberapa ratus ringgit dan jalankan ke hadapan di sana ... Lakukan sesuatu yang hanya berfungsi secara logik: semoga anda mempunyai satu sistem yang menggunakan logik (logik kepada anda sekurang-kurangnya) dan Bukan hanya kotak hitam tulen kepada anda kerana saya fikir yang membuat ini semua berfungsi: IE sesuatu seperti trend selepas. Semakin masuk akal, lebih banyak kemungkinan anda harus mengikuti sepanjang masa yang buruk dan baik. Kemudian dailkan masa untuk M1 atau apa sahaja ke bawah IE mula meletakkan trend dan menggunakan kawasan lain. Mula kecil, gunakan seperti leverage 10: 1.Jika anda mula menang, katakan membuat 1%, anda mendapat 10% menang setiap kali Oleh kerana leverage Mula kecil (bahagian dua), mula menjalankan versi anda dengan beberapa ratus $. Jika anda tidak cenderung untuk mencuba model anda dengan seratus ringgit atau dua, mengapa anda melakukan ini?
    Mengenai perkara di atas: Mendapatkan pelaksanaan sebenar semua yang anda lakukan adalah penting kerana real vs demo mempunyai perbezaan, terutamanya jika anda bekerja pada jangka waktu yang cepatkecil. Pengalaman seolah-olah bernilai banyak. Pada asasnya mahu menyebut ini. Peeve haiwan peliharaan saya adalah orang yang tidak pernah membiayai dan memeriksa dan menguji dan menguji dan memeriksa ... Anda boleh menyerah sesuatu atau 5 makan malam ($ 20 satu pop) atau beberapa perkara dan membiayai diri anda dengan $ 100 atau apa-apa ... kemudian anda mendapat keyakinan terhadap kemahiran, pengorbanan dan menambah lagi. SELAMATKAN, saya semakin kuat dan mengambil dengan sebatian garam: Saya telah belajar sejak tahun 2008, berdagang dengan wang tunai sebenar sejak awal tahun 2017 (breakeven) dan perdagangan demo sejak kira-kira tahun 2014.

  6. #6
    Terima kasih atas input dan stepsignal, ya saya setuju dengan menginginkan mesin dengan akaun Itu langkah seterusnya saya. Saya tidak cuba untuk melengkapkan sistem dengan berbeza saya tidak akan melaksanakan 100 berjalan pada tempoh rawak. Saya hanya berharap untuk mengetahui sama ada saya kehilangan sesuatu sebelum menghantar mesin. Pedagang Algo dan backtesters tahu yang terbaik tetapi semua sistem kerana gagal di kemudian hari? Sukar untuk mendapatkan jawapan yang pasti pada ketika ini. Apa yang saya cuba sekarang ialah bermain dengan pengurusan wang dan lihat jika saya akan mendapat keputusan yang lebih baik kerana keputusan di atas adalah berdasarkan 2 peratus risiko. Sesuatu yang memberitahu saya bahawa peraturan 2 peratus ditakdirkan untuk gagal atau bukan cara terbaik

  7. #7
    1 Lampiran Alright 4 MM 1- MM hanya 2 peratus (jangka min adalah 3698.65 maksimum 37340.82) 2 MM 2 peratus dikurangkan apabila melebihi 10000 (min 9461.97 maksimum 10845.11) 3- MM 2 persen dikurangkan jika di bawah 10000 (min 6623.54 maksimum 16481.01) 4- MM 2 peratus dikurangkan apabila di bawah dan di atas 10000 (maksimum min 6868.08 16409.94) Mana yang anda pilih?

  8. #8
    Backtesting adalah sukar tetapi memberi anda idea bagaimana egi akan berfungsi di pasaran. Perkara-perkara untuk merenungkan kadar slippage, swap, komisen dan kesan berita. Mencari sistem yang beroperasi di latar belakang sangat bagus tetapi menjalankan mesin untuk tempoh dalam ujian adalah satu-satunya cara. Belajar dari sejarah, anda mungkin tetapi sejarah pembelajaran adalah anda akan belajar.

  9. #9
    Bagaimana anda boleh menentukan X untuk ujian yang ke hadapan? Bolehkah ia menjadi 20,100 atau 1000? Banyak yang akan mengatakan 100 perdagangan tetapi di mana 100 berasal? Bayangkan jika gagal oleh X dan berjaya oleh X-Y atau X Y? Lebih menarik lagi, jika ia berjaya oleh X dan diabaikan oleh X Y?

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    Bagaimana anda boleh menentukan X untuk ujian hadapan? Adakah ia 1000 atau 20,100? Ramai yang akan mengatakan di mana 100 berasal? Bagaimana jika mengabaikan oleh X dan berjaya oleh X-Y atau X Y? Lebih menarik lagi, apabila diabaikan oleh X Y dan berjaya oleh X?
    Saya fikir anda menjawab soalan anda sendiri berkenaan dengan backtesting. Adakah ia 15 dekad vs 14 dekad dan 9 bulan vs 1 tahun. Pasaran berubah, dan perkara-perkara baru dibentangkan setiap hari, bolehkah EA anda menyesuaikan diri. Bilakah anda akan merasa selesa dengannya, untuk bertukar. Inilah soalan sebenar.

Kebenaran Posting

  • Anda tidak boleh menghantar thread baru
  • Anda tidak boleh membalas kiriman
  • Anda tidak boleh mengedit siaran anda
  • Anda tidak boleh menyiarkan lampiran
  •  
  • Kod BB Hidup
  • Smilies Hidup
  • Kod [IMG] adalah Hidup
  • Kod [VIDEO] adalah Hidup
  • Kod HTML Tidak Hidup
Polisi Kuki
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.